Ce travail est le résultat d’une collaboration avec Julia Charrier (I2M, Aix Marseille Université) et Thierry Gallouët (I2M, Aix Marseille Université).
Le résumé se trouve en pièce-jointe.
Mots-clés
EDP stochastique, problème hyperbolique du premier ordre, bruit multiplicatif, formule d’Itô, méthode volumes finis, mesure de Young, entropie de KruzhkovRéférences
[1] C. Bauzet, G. Vallet and P. Wittbold, The Cauchy problem for a conservation law with a multiplicative stochastic perturbation, Journal of Hyperbolic Differential Equations, 2012.[2] C. Bauzet, J. Charrier and T. Gallouët, Convergence of flux-splitting finite volume schemes for hyperbolic scalar conservation laws with a multiplicative stochastic perturbation, soumis.
